持倉報(bào)告

    大戶持倉報(bào)告制度是指會員或客戶某一合約持倉達(dá)到中金所規(guī)定的持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)時，會員或客戶應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告。中金所可根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況，公布持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。大戶持倉報(bào)告制度是與限倉制度緊密相關(guān)的又一個防范大戶操縱市場價格、控制市場風(fēng)險(xiǎn)的制度。通過實(shí)施大戶持倉報(bào)告制度，可以使中金所對持倉量較大的會員或客戶進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，了解其持倉動向、意圖，對于有效防范市場風(fēng)險(xiǎn)有積極作用。
　《中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》要求達(dá)到中金所報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的會員或客戶，應(yīng)提供下列材料：
�。�1）《大戶持倉報(bào)告表》，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和客戶號、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動用資金等；
�。�2）資金來源說明；
�。�3）法人客戶的實(shí)際控制人資料；
�。�4）開戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；
�。�5）交易所要求提供的其他材料。
    大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的公布與查詢：交易所實(shí)行大戶持倉報(bào)告制度。大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)由交易所根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況確定并公布。
　1、大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的公布。交易所確定大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)后，將通過會員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布相關(guān)通知。 　
　2、大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的查詢。會員單位每日結(jié)算后應(yīng)當(dāng)?shù)卿洉�員服務(wù)系統(tǒng)查詢相關(guān)通知，并在會員服務(wù)系統(tǒng)“會員大戶持倉報(bào)告”模塊查詢相關(guān)客戶名單。  
   提交大戶持倉報(bào)告，會員或者客戶持倉達(dá)到交易所規(guī)定的大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，會員或者客戶應(yīng)當(dāng)于下一交易日收市前向交易所報(bào)告。 　
　 一 提交下列書面資料　　 　　　　　
　1、《大戶持倉報(bào)告表》，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和客戶號、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動用資金等；　　 　　　　　
　2、資金來源說明； 　　　　　
　3、法人客戶的實(shí)際控制人資料；　　 　　　　　
　4、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；　　 　　　　　
　5、交易所要求提供的其他資料。 　　
　二 在會員服務(wù)系統(tǒng)中提交大戶持倉報(bào)告，登錄會員服務(wù)系統(tǒng)，查詢需要進(jìn)行大戶持倉報(bào)告的客戶名單，并按系統(tǒng)要求錄入報(bào)告內(nèi)容，在下一交易日收市前提交至交易所。具體操作見《大戶持倉報(bào)告操作指南》。
   三、大戶持倉報(bào)告的要求 　　
　1、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員或者客戶，進(jìn)行套期保值交易、套利交易、投機(jī)交易的不同客戶號下的持倉應(yīng)當(dāng)合并計(jì)算；同一客戶在不同會員處的持倉合并計(jì)算。 　　
　2、會員應(yīng)當(dāng)對達(dá)到交易所規(guī)定報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的客戶所提供的有關(guān)資料進(jìn)行審核。會員應(yīng)當(dāng)保證客戶所提供資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 　　
　3、會員或者客戶進(jìn)行大戶持倉報(bào)告的時限為交易所發(fā)布相關(guān)通知的下一交易日收市前。書面報(bào)告資料以郵戳?xí)r間為準(zhǔn)。 　　
　4、客戶未報(bào)告的，開戶會員應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告�？蛻粼诙鄠�會員處開戶的，由交易所指定有關(guān)會員向交易所報(bào)送該客戶應(yīng)當(dāng)報(bào)告的有關(guān)資料。交易所有權(quán)要求會員、客戶再次報(bào)告或者補(bǔ)充報(bào)告。