日歷差價期權組合是由兩份相同協(xié)議價格、不同期限的同種期權的不問頭寸組成的組合。它有4種類型:一份看漲期權多頭與一份期限較短的看漲期權空頭的組合，日歷差價期權稱為看漲期權的正向日歷差價期權。一份看漲期權多頭與一份期限較長的看漲期權空頭的組合日歷差價期權，稱為看漲期權的反向日歷差價期權。
日歷差價期權
日歷差價期權：
一份看跌期權多頭與一份期限較短的看跌期權空頭的組合，日歷差價期權稱為看跌期權的正向日歷差價期權。一份看跌期權多頭與一份期限較長的看跌期權空頭的組合，稱為看跌期權的反向日歷差價期權。更新時間：2019-9-19 16:34
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